optionsXpress & raquo; Ações, opções e amp; Futuros
Estratégias de opções otimistas & raquo; Long Call.
Vamos imaginar que você tenha um forte sentimento de que um estoque específico está prestes a subir. Você pode comprar o estoque ou comprar "o direito de comprar o estoque", também conhecido como opção de compra.
A compra de uma chamada é semelhante ao conceito de leasing. Como uma locação, uma chamada lhe dá os benefícios de possuir uma ação, mas requer menos capital do que realmente comprar o estoque. Assim como uma locação tem um prazo fixo, uma chamada tem um prazo limitado e uma data de expiração.
Vamos dar uma olhada em uma opção de exemplo. Microsoft (MSFT) está negociando a US $ 30, levaria US $ 30.000 para comprar 1000 ações da ação. Em vez de comprar a ação, você poderia comprar uma "opção de compra" da MSFT com um preço de exercício de 30 e uma expiração de 1 mês no futuro. Por exemplo, em maio você poderia comprar 10 MSFT 30 de junho chamadas para US $ 1,00. Esta transação permitirá que você participe do movimento ascendente do estoque, minimizando o risco de compra de ações.
Como cada contrato controla 100 ações, você comprou o direito de comprar 1000 ações da Microsoft Stock por US $ 30 por ação. O preço, US $ 1,00, é cotado por ação. Como tal, o custo deste contrato é de US $ 100 (US $ 1,00 x 100 ações x 10 contratos).
Se o estoque ficar em ou abaixo de $ 30 antes que as opções expirem, $ 1.000 é o máximo que você pode perder. Por outro lado, se a ação subir para US $ 40 no vencimento, as opções serão negociadas em torno de US $ 10 (preço atual: US $ 40 - preço de exercício: US $ 30). Assim, seu investimento de US $ 1.000 valerá US $ 10.000 (US $ 10 x 100 ações x 10 contratos).
Se o preço das ações aumentar, a opção oferece duas opções: vender ou exercitar a ligação. Muitos investidores optam por vender porque evita o gasto substancial de dinheiro envolvido no exercício de sua opção de compra. No exemplo acima, para exercer você pagaria US $ 30.000 (US $ 30 x 1.000 ações) para comprar as ações quando você exercitar as opções. A um preço de mercado de US $ 40, suas ações valeriam US $ 40.000. Não incluindo comissões, você teria feito um lucro de US $ 9.000 com seu investimento de US $ 1.000 (US $ 10.000 a US $ 1.000).
Compare isso com a venda das opções: você obtém o mesmo lucro sem gastar o dinheiro para comprar as ações. Com o estoque em US $ 40, as ligações de 30 de junho valeriam US $ 10 por contrato. Assim, cada contrato de opção teria um valor de US $ 1.000 (US $ 10 x 100 ações * 10 contratos). Não é um mau retorno para um investimento de US $ 1.000!
O cenário descrito acima é um ótimo exemplo da alavancagem que as opções fornecem. Basta olhar para os retornos em uma base percentual.
Como o gráfico acima demonstra, se você comprasse 1000 ações a US $ 30, estaria colocando $ 30.000 em risco. Se você vendeu as ações quando subir para US $ 40, você ganha US $ 10.000 com seu investimento de US $ 30.000, um retorno de 33,3%. Em contraste, investir US $ 1.000 em opções de compra apenas coloca US $ 1.000 em risco. Nesse caso, o retorno é de 900%.
Agora, vamos ver o que acontece quando o estoque cai.
Embora esse cenário pareça assustador em termos percentuais, quando você olha para os números brutos, é claramente relativo. Se o estoque cair, suas chamadas podem expirar sem valor, mas sua perda é limitada ao seu investimento inicial, neste caso, US $ 1.000. Em contraste, o acionista sustenta uma perda muito maior de US $ 10.000. Quando você compara as desvantagens limitadas e o potencial ilimitado de opções de compra, é fácil entender por que elas são um investimento tão atraente para investidores otimistas.
Produtos de Corretagem: Não FDIC Segurado & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, Todos os direitos reservados. Membro SIPC.
Propagação da borboleta.
O spread borboleta é uma estratégia neutra que é uma combinação de um spread de touro e um spread de urso. É uma estratégia limitada de opções limitadas de lucro e risco. Há 3 preços de destaque envolvidos em um spread de borboleta e ele pode ser construído usando chamadas ou puts.
Vender 2 chamadas ATM.
Long Call Butterfly.
Spreads borboleta longos são inseridos quando o investidor pensa que o estoque subjacente não aumentará ou cairá muito pela expiração. Usando chamadas, a borboleta longa pode ser construída com a compra de uma chamada de entrada no dinheiro, escrevendo duas chamadas com dinheiro e comprando outra chamada mais alta, fora do dinheiro. Um débito líquido resultante é levado para entrar na negociação.
Lucro Limitado.
O lucro máximo para o spread borboleta longo é atingido quando o preço da ação subjacente permanece inalterado no vencimento. A esse preço, somente a menor chamada de impacto expira no dinheiro.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Preço de Exercício Curto - Preço de Exercício da Menor Precipitação Longa Duração - Net Premium Pago - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando Preço do Activo Subjacente = Preço de Exercício das Solicitações Curtas.
Risco Limitado.
A perda máxima para o spread longo de borboleta é limitada ao débito inicial recebido para entrar no comércio mais as comissões.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Líquido Pago + Comissões A Perda Máxima Paga Ocorre Quando o Preço Subjacente = Preço de Ataque da Maior Longa Chamada Longa.
Ponto de equilíbrio (s)
Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de propagação da borboleta. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas.
Ponto de Equilíbrio Superior = Preço de Ataque de Longo Alcance Long Call - Net Premium Pago Baixo Ponto de Equilíbrio = Preço de Ataque de Golpe Baixo Long Call + Net Premium Pago.
Suponha que as ações da XYZ estejam sendo negociadas a US $ 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma longa chamada de compra comprando uma chamada de 30 de julho por US $ 1100, escrevendo duas chamadas de JUL 40 por US $ 400 cada e comprando outra chamada de US $ 100 por JUL 50. O débito líquido recebido para entrar na posição é de $ 400, que é também a sua perda máxima possível.
No vencimento em julho, as ações da XYZ ainda estão sendo negociadas a US $ 40. As chamadas de 40 de julho e de 50 de julho expiram sem valor, enquanto a chamada de 30 de julho ainda tem um valor intrínseco de US $ 1.000. Subtraindo o débito inicial de $ 400, o lucro resultante é $ 600, que é também o lucro máximo atingível.
A perda máxima ocorre quando o estoque está sendo negociado abaixo de US $ 30 ou acima de US $ 50. Por US $ 30, todas as opções expiram sem valor. Acima de $ 50, qualquer "lucro" das duas chamadas longas será neutralizado pela "perda" das duas chamadas curtas. Em ambas as situações, o comerciante de borboletas sofre perda máxima que é o débito inicial levado para entrar no comércio.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso dessa estratégia com referência a opções de ações, o spread borboleta é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros.
Comissões
As cobranças de comissão podem ter um impacto significativo no lucro ou prejuízo global ao implementar estratégias de spreads de opção. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a propagação da borboleta, pois há quatro pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais, que têm apenas duas pernas.
Se você faz comércios de múltiplas posições freqüentemente, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse onde eles cobram uma taxa baixa de apenas $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por negociação).
Estratégias Similares.
As estratégias a seguir são semelhantes ao spread borboleta, pois também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco limitado.
Borboleta Curta.
A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Spreads curtos de borboleta são usados quando se espera que a alta volatilidade empurre o preço das ações em qualquer direção.
Longo Coloque Borboleta.
A estratégia de negociação de longa borboleta também pode ser criada usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma borboleta longa.
Wingspreads
A propagação da borboleta pertence a uma família de propagandas chamadas asas, cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras.
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Estratégias de Opções & mdash; com exemplos.
De OptionMonster Education:
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Estratégias de opções básicas com exemplos.
1. Lucre com ganhos de preço de ações com risco limitado e custo menor do que comprar o estoque diretamente.
Exemplo: você compra uma chamada Intel (INTC) 25 com o estoque em 25 e paga $ 1. INTC sobe para $ 28 e assim sua opção ganha pelo menos $ 2 em valor, dando-lhe um ganho de 200% contra um aumento de 12% no estoque.
2. Lucro do preço das ações cai com risco limitado e menor custo do que o curto prazo do estoque.
Exemplo: Você compra um Oracle (ORCL) 20 com ORCL aos 21 e paga $ .80. ORCL cai para 18 e você tem um ganho de $ 1,20, que é de 150%. O estoque perdeu 10%.
3. Lucrar com os mercados laterais, vendendo opções e gerando renda.
Exemplo: você possui 100 ações da General Electric (GE). Com o estoque em 34, você vende uma chamada de 35 por US $ 1,00. Se a ação ainda estiver em 34 no vencimento, a opção expirará sem valor, e você fez um retorno de 3% sobre suas ações em um mercado estável.
4. Seja pago para comprar ações.
Exemplo: A Apple (AAPL) está sendo negociada por 175, um preço que você gosta e você vende uma quantia em dinheiro de US $ 9,00. Se o estoque estiver abaixo de 175 no vencimento, você será atribuído e basicamente comprará as ações por $ 166.
5. Proteja posições ou carteiras.
Exemplo: você possui 100 ações da AAPL em 190 e quer proteger sua posição, então você compra um put de 175 por $ 1. Se a ação cair para 120, você está protegido dólar por dólar de 174 para baixo, e sua perda é de apenas US $ 16, não US $ 70.
Quatro Estratégias Genéricas Utilizadas por Unidades de Negócios Estratégicas
Diferentes modelos estratégicos funcionam para diferentes empresas.
discutindo a imagem da realização por Steve Johnson de Fotolia.
Artigos relacionados.
1 [Estratégias] | Estratégias em uma empresa 2 [Liderança em custos] | Exemplos de liderança de custo & amp; Marketing Estratégico 3 [Diferentes Tipos] | Diferentes tipos de estratégias de negócios 4 [Grand Strategies] | Exemplos de grandes estratégias nas empresas.
A atratividade de sua empresa em seu setor é um dos principais determinantes de sua lucratividade. Localização dentro dessa indústria vem em um segundo próximo. De acordo com o site do Quick MBA, “Mesmo que uma indústria possa ter uma rentabilidade abaixo da média, uma empresa que esteja posicionada de forma otimizada pode gerar retornos superiores.” É aí que entra o planejamento estratégico de negócios.
Vantagem competitiva.
Uma vantagem competitiva é uma vantagem sobre os concorrentes, oferecendo aos consumidores um melhor valor. Você aumenta o valor baixando os preços ou aumentando os benefícios e serviços para justificar o preço mais alto. Estratégias de diferenciação e de liderança de custos buscam vantagens competitivas em larga escala, enquanto as estratégias de foco funcionam em um mercado restrito. Às vezes, as empresas buscam uma estratégia de combinação para agradar os clientes que procuram vários fatores, como qualidade, estilo, conveniência e preço.
Estratégia de Liderança em Custos.
Para praticar a liderança de custos, as organizações competem pelo maior número de clientes por meio do preço. A liderança de custos funciona bem quando os produtos ou serviços são padronizados. Dessa forma, a empresa pode vender bens aceitáveis genéricos pelos menores preços. Eles podem minimizar os custos para a empresa, a fim de minimizar os custos para o cliente sem diminuir os lucros. Uma empresa vende seus produtos a preços médios da indústria para obter lucros mais altos do que seus concorrentes ou vende a preços abaixo do setor, tentando lucrar com a conquista da participação de mercado. O Wal-Mart é um exemplo de uma empresa com uma estratégia de liderança de custos.
Estratégia de diferenciação.
A estratégia de diferenciação exige que uma empresa forneça um produto ou serviço com qualidades distintivas valorizadas pelos clientes. Você atrai clientes porque se distingue da concorrência. Para ter sucesso nessa estratégia, sua empresa deve ter acesso a pesquisas científicas de ponta (ou realizar essa pesquisa); uma equipe de desenvolvimento de produtos altamente qualificada e criativa; uma forte equipe de vendas e marketing; e uma reputação corporativa de qualidade e inovação. A Apple, por exemplo, usa estratégia de diferenciação.
Estratégia de Foco.
A estratégia de foco é exatamente o que parece: concentrar-se em um determinado cliente, linha de produtos, área geográfica, nicho de mercado, etc. A ideia é atender um grupo limitado de clientes melhor do que seus concorrentes que atendem a uma gama mais ampla de clientes. Uma estratégia de foco funciona bem para empresas pequenas, mas agressivas. Especificamente, as empresas que não têm capacidade ou recursos para se engajar em um esforço de marketing nacional se beneficiarão de uma estratégia de foco. O foco pode ser baseado na estratégia de custo ou diferenciação. Envolve focalizar a liderança de custo ou diferenciação em pequena escala. A ideia é fazer com que sua empresa se destaque dentro de um setor de mercado específico.
Estratégia Integrada de Diferenciação de Liderança de Custos.
Empresas que integram estratégias em vez de depender de uma única estratégia genérica são capazes de se adaptar rapidamente e aprender novas tecnologias. Os produtos produzidos sob a estratégia integrada de diferenciação de liderança de custos são menos distintos do que os diferenciadores e os custos não são tão baixos quanto o líder de custos, mas combinam as vantagens de ambas as abordagens. Um produto um tanto distinto, com preços médios, pode ser uma atração maior para os clientes do que um produto genérico barato ou um produto especial caro.
Referências (5)
Sobre o autor.
Dana Griffin escreveu para um número de guias, comércio e jornais de viagens desde 1999. Também publicou-se em & # 34; O Branson Insider & # 34; jornal. Griffin é instrutor de CPR / instrutor de primeiros socorros para a Cruz Vermelha Americana, possui um negócio e continua a escrever para publicações. Ela é bacharel em artes em composição inglesa pela Vanguard University.
Créditos fotográficos.
discutindo imagem de conquista por Steve Johnson da Fotolia.
Mais artigos.
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[Políticas de negócios] | Exemplos de Políticas de Negócio.
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Estratégias de Opção Neutra & raquo; Borboleta.
O longo spread borboleta é uma estratégia de três etapas que é apropriada para uma previsão neutra - quando você espera que o preço das ações subjacentes (ou nível de índice) mude muito pouco ao longo da vida útil das opções.
Uma borboleta pode ser implementada usando as opções de chamada ou de venda. Para simplificar, a explicação a seguir discute a estratégia usando as opções de chamada.
Um longo spread de borboleta de call consiste em três legs com um total de quatro opções: long call com strike menor, short calls com strike médio e call longo de strike mais alto. Todas as chamadas têm a mesma expiração, e a greve do meio está entre as greves mais baixas e as mais altas. A posição é considerada "longa" porque requer um desembolso de caixa líquido para iniciar.
Quando um spread de borboleta é implementado corretamente, o ganho potencial é maior do que a perda potencial, mas tanto o ganho quanto a perda potenciais serão limitados.
O custo total de um longo spread borboleta é calculado multiplicando o débito líquido (custo) da estratégia pelo número de ações que cada contrato representa. Uma borboleta quebrará na expiração se o preço do subjacente for igual a um dos dois valores. O primeiro valor de equilíbrio é calculado pela adição do débito líquido ao menor preço de exercício. O segundo valor de equilíbrio é calculado subtraindo o débito líquido do preço de exercício mais alto. O potencial de lucro máximo de uma borboleta longa é calculado subtraindo o débito líquido da diferença entre os preços de exercício médios e os mais baixos. O risco máximo é limitado ao débito líquido pago pela posição.
Os spreads borboleta alcançam seu potencial de lucro máximo no vencimento se o preço do subjacente for igual ao preço de exercício médio. A perda máxima é percebida quando o preço do subjacente está abaixo do menor strike ou acima do maior strike no vencimento.
Como acontece com todas as estratégias de opções avançadas, os spreads de borboleta podem ser divididos em componentes menos complexos. O spread longo de borboleta de chamada tem duas partes, uma propagação de chamada de touro e um spread de chamada de urso. O exemplo a seguir, que usa opções no Dow Jones Industrial Average (DJX), ilustra esse ponto.
Neste exemplo, o custo total da borboleta é o débito líquido ($ .50) x o número de ações por contrato (100). Isso equivale a US $ 50, sem incluir comissões. Por favor, note que este é um comércio de três pernas, e haverá uma comissão cobrada para cada perna do comércio.
Um gráfico de ganhos e perdas de expiração para essa estratégia é exibido abaixo.
* O lucro / prejuízo acima não leva em consideração as comissões, juros, impostos ou margem.
Este gráfico de lucros e perdas permite-nos ver facilmente os pontos de equilíbrio, o potencial máximo de lucro e perda na expiração em termos de dólares. Os cálculos são apresentados abaixo.
Os dois pontos de equilíbrio ocorrem quando o subjacente é igual a 72,50 e 77,50. No gráfico, esses dois pontos mostram que a linha de lucros e perdas cruza o eixo x.
Primeiro ponto de equilíbrio = menor golpe (72) + Débito líquido (0,50) = 72,50.
Segundo ponto de equilíbrio = maior impacto (78) - Débito líquido (0,50) = 77,50.
O lucro máximo só pode ser alcançado se o DJX for igual ao strike do meio (75) no vencimento. Se o subjacente for igual a 75 no vencimento, o lucro será $ 250 menos as comissões pagas.
Lucro Máximo = Golpe Médio (75) - Golpe Inferior (72) - Débito Líquido (.50) = 2.50.
US $ 2,50 x Número de ações por contrato (100) = US $ 250 menos comissões.
A perda máxima, neste exemplo, resulta se o DJX estiver abaixo do strike inferior (72) ou acima do strike superior (78) na expiração. Se o subjacente for menor que 72 ou maior que 78, a perda será de $ 50 mais as comissões pagas.
Perda Máxima = Débito Líquido (.50)
$ .50 x Número de Ações por Contrato (100) = $ 50 mais comissões.
Ao olhar para os componentes da posição total, é fácil ver os dois spreads que compõem a borboleta.
Propagação de chamada de touro: Long 1 de novembro 72 chamadas & amp; Curta das chamadas de 75 de novembro.
Propagação de chamadas de ursos: Curta uma das chamadas de novembro de 75 & amp; Longo 1 nas chamadas de 78 de novembro.
Um spread longo de borboleta é usado por investidores que prevêem um intervalo de negociação restrito para o título subjacente, e que não estão confortáveis com o risco ilimitado que está envolvido com o curto prazo de um straddle. A borboleta longa é uma estratégia que aproveita o tempo de erosão do prêmio de um contrato de opção, mas ainda permite que o investidor tenha um risco limitado e conhecido.
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Opção Straddle (Long Straddle)
O longo straddle, também conhecido como buy straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra na negociação de opções que envolve a compra simultânea de um put e uma chamada da mesma ação subjacente, preço de referência e data de vencimento.
As opções de straddle longo são lucro ilimitado, estratégias de negociação de opções de risco limitadas que são usadas quando o trader de opções pensa que os títulos subjacentes terão uma volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial ilimitado de lucro.
Ao ter posições compradas tanto nas opções de compra quanto de venda, as mesas podem alcançar grandes lucros, não importando o rumo que o preço das ações subjacentes siga, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço Subjacente> Preço de Exercício da Longa Chamada + Prêmio Líquido Pago OU Preço do Patrimônio O Guia de Opções.
Estratégias Neutras.
Estratégias de Opções.
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Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
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